ヘッチョル!? ~FXリスク図書館~

リスク研究~FXでのリスクとリターンについての考察日誌~


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『まぐれ 投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか』に学ぶ、私たしの脳

今回の参考書籍は↓です。

まぐれ 投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか


『ブラック・スワン 不確実性とリスクの本質』でも有名になったタレブ氏の本です。
本書で紹介されているタレブ氏のトレードスタイルは、一般的な負けトレーダーとは、真逆のスタイルみたいです。

つまり、勝率は高くないが、トータルで優位性が計算されたトレードをする。
コツコツ負けて、ドカンと勝つ感じみたいです。

ただ、このスタイルは、本当に自分のトレードに優位性がなけれは、、
少しずつ資産が減るため、精神的には辛いみたいです。

ただ、トータルで勝っているトレーダーは、
ある意味、自分に優位性があるところまで待って、
機械的にトレードしているのではないでしょうか。

この本は、トレードの詳細が載っている訳ではなく、
数人のトレードスタイルやライフスタイル、トレーダーとしての結末が紹介されている感じです。
著者のタレブ氏は、トレーダーから大学教授になられた方みたいです。

この本でも紹介されているように、経済をいろいろと後付け解釈している輩がいる。
○○なので株価が急落とか、○○なので円が上昇、下落しました。みたいな…。

後付け解釈は、誰でも出来るとは言わないが、ある程度、知識がある人間なら同じような事を発言出来る
のではないだろうか。

その事は、まぁ、置いといて、経済予測となると、殆どが当たらない。
どんなに有名な人物でも、転換点をちょうど当てる事は出来ていないですよね。

なんだかんだ伏線をはっておいて、後になってから、○○の時○○と言っていたから、見事に当てた。
とか何とか言っているみたいです。
著者によると、そんなもんは「まぐれ」というようなものでした。

そういう意味においては、ほとんど当たらないのに、お金が貰えている点で少々羨ましい。
殆ど当たらないという意味においては、TOTOでもLOTOでも宝くじでも一緒なのにね…。


ところで、トレードの上達について、どのように上達していくか考えた事ありますか。

私たちは、経験則から頑張った分だけ上達すると思い込んでいると思います。
例えば、自分の学生時代のスポーツや勉強を思い返してみて下さい。
ある程度までは、時間と比例して上達していくものと、感じていると思います。
と言うより、頑張った分だけ成果が上がらないと、人は、努力する事を途中で止めてしまうのでは
ないでしょうか。

勉強について言えば、正確には、努力に比例するのではなく、
時間と成果はべき乗の関係にあるらしいと、前に、池谷裕二さんの
本で読んだ気がします。

タレブ氏も本書で似ているような事を述べています。

私たちの脳は非線形性を扱うようにはできていない。たとえば二つの変数の間に因果関係がある場合、人は、原因のほうの変数が安定していれば結果のほうの変数も必ず安定しているものだと思う。
たとえば、毎日勉強していればそれに比例して何かが身についていると思う。進んだ気がしないとやる気が出ない。でも、現実は厳しく、線形で正の進歩なんてめったにない。一年勉強してもなんにも身につかないけれど、結果が出ないことにうんざりして止めたりしなければ、ある日突然何かが訪れるのだ。私のパートナーであるマルク・シュピナッツナーゲルはそれをこう表現する。長い間ピアノを毎日練習しているとしよう。それでも「チョップスティック」がやっと弾けるぐらいだ。それが突然、ラフマニノフが弾けるようになっているのに気づく。
 そんな非線形性のせいで、人には稀な事象の性質が理解できない。だから、偶然に頼らなくても成功できる道はあるのに、その道をたどっていくだけの精神的なスタミナを持っている人はめったにいない。他人よりがんばればいいことがある。私の商売で言えば、価格の安い証券を持っていればいいことがあるかもしれないが、なんらかの臨界点に達するまで、いいことは起きないかもしれない。ほとんどの人は、そうなる前にあきらめてしまう。



人生の全てに当てはまるのかもしれないけれど、現実は厳しく、線形で正の進歩なんてめったにない。でも、努力を続けていれば、それが突然、出来るようになっていることに気がつく。

自分は裁量トレーダーだけど、チャートを監視していると、次の動きが分かる時がありますよね。
それは、過去の値動きの検証、トレードの振り返りを行う、地道な努力である程度、
身に付いているものだと思います。

初心者ほど、一攫千金を狙い過ぎて、高レバレッジでトレードしてしまう気がします。
と言うより、自分がFXを始めた頃はレバレッジ規制がなかったので、今から思うと、恐ろしい高レバレッジで
トレードしていたのを思いだします。
高レバレッジになればなる程、ドキドキして冷静な判断は下せなくなると思います。

自分が初めた頃は、資金が少なかった為、高レバレッジにならざるを得なかったのですが、
リスク・リワードを計算して、きちんとトレードするなら200万くらいないと、トレードする旨みがない気がします。

趣味やお小遣い程度でやるなら、いくらでもいいと思いますが、
どんな目的でトレードするにしても、誰も資金を失いたいとは思わないですよね。

個人的な感想ですが、
資金が200万以下なら、思いっきり働いた方が、早く資金が貯まると思います。

と、書きつつも、自分がそんなに立派なトレーダーではないため、このへんで!
2回も口座を飛ばしてしまったし…涙
年間では黒だけど、月間では、まだ赤になる月もたまにあるので…涙

タレブ氏も書いていましたが、まずは、口座を吹き飛ばさないように、頑張ろう!
飛ばされなければ、トレードは続けられる!




まぐれ 投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか

今回の参考書籍は↑でした。

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『システムトレード 基本と原則 トレーディングで勝者と敗者を分けるもの』書評

書評が紹介されました


システムトレード 基本と原則 トレーディングで勝者と敗者を分けるもの




ブログ為替レート
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

『投資を生き抜くための戦い』に学ぶ、監視

トレードにおける監視について
参考になる文章があったので紹介します。

よく練られた投機には、徹底した監視を行う必要があるのだが、
人々にはそれをする気がないか、できないかのどちらかだ。


自分の損失を監視して損切りできる人や、収益を把握して減少しそうなときには一部を
処分できる人は、長い目で見ると一番成功する。



今回の参考書籍は↓です。

投資を生き抜くための戦い 時の試練に耐えた規律とルール



ポジションを持っている時も、持っていない時も監視は大切だと気づかされるものでした。




 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


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「ドローダウンとそれを回復するためのハードル」について

「ドローダウンとそれを回復するためのハードル」について

ドローダウンの割合  回復のハードル

       5%     5.3%
      10%     11.1%
      15%     17.6%
      20%      25%
      25%     33.3%
      30%     42.9%
      35%     53.8%
      40%     66.7%
      45%     81.8%
      50%      100%
      55%     122.2%
      60%      150%
      65%     185.7%
      70%     233.3%
      75%      300%
      100%      ∞


前に、資金の25%が削られると 残りの75%の全ても失う確率が高い
って書いたんだ。

その補足って訳じゃないんだけど、
便利な表を見つけたので紹介するチョ。


自分の組立てが、
あいまいな方は上記表を
参考にしてみてね。

一週間、一ヶ月、半年間、一年間でどのレベルの
ドローダウンまで許容出来るかは人それぞれだと思うけど、

事前に、そのストップラインを決めておく事は大切な気がする。


もし、35%のドローダウンになったら、
それを回復するためには、その現状から約1.5倍
資産を殖やさなければ、回復出来ない事になる。

また、

もし、50%のドローダウンになったら、
それを回復するためには、その現状から2倍
資産を殖やすことが出来て、やっと回復したことになる。


投機や投資において、複利の効果は絶大だけど、
こういったドローダウンの威力も凄い
という事を忘れずに、トレード戦略を立てていこう。


今週も、頑張りましょう!!



今回の参考書籍は↓です。

投資家のためのリスクマネジメント-収益率を上げるリスクトレーディングの真髄




 
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『トレーダーの心理学』に学ぶ、これまでの習慣に別れを告げる

今回の参考書籍は↓です。

トレーダーの心理学 トレーディングコーチが伝授する達人への道




みなさんは、これまでに自分の習慣と決別し変わろうと思ったことはありますか。

そして、その”思ったレベル”から実行し、”新たな習慣となるレベル”まで達したものはありますか。


自分自身を振り返ってみて、大きな転換点は大学進学時のときだったと思います。

どこが変わったかというと、”読書する時間”が圧倒的に増えました。
勉強する時間といってもいいのですが…。

どんな方法かといいますと、簡単なことなのですが、
テレビを捨てました。

と言うか、新生活でテレビを所有しない生活を選択したところから変わった気がします。

でも、生活や習慣を変えるのって、最初のうちは結構大変ですよね。

このことは、よく潜在意識で説明されていると思うのですが、
潜在意思は、どんなことであっても昨日の自分を今日も維持するようにプログラムされているというものです。

だから、顕在意識上で”よ~し〇〇を始めるぞ~”と思ったとしても、潜在意識は前述の通り、昨日の自分を維持しようとするため、”よ~し〇〇を始めるぞ~”とはならないみたいです。

では、なぜ、潜在意識は過去の自分を維持しようとするのでしょうか。

それは、今までやってきた事で今がある。
つまり、過去を通じて行ってきたことで現在があると言うことは、それが安全だったから現在まで生きてこられていると潜在意識は思ってしまっているということです。

だから、例えば、ダイエットを始めようとしても、潜在意識は今までのままでいいじゃないの~と思うので、3日坊主でやめてしまったり、今日は特別だから明日から始めようと思ったりしてしまうのだそうです。

なんか、悪魔みたいな存在ですね。笑

では、人間は変われないのかというと、そうではないですよね。
習慣を変えるのは大変だけど、変えることはできるのです。

アドバイスとしては、まずは最初の第一歩を踏み出すこと。
そして、その一歩は、出来るだけ小さな一歩を踏み出すこと。
そうすれば、抵抗なく取り入れれるみたいです。

いきなり大きな変化を望んじゃダメよ!みたいな感じです。

潜在意識については、『「心のブレーキ」の外し方~仕事とプライベートに効く7つの心理セラピー~』
石井 裕之 (著) を参考にしています。


有名な言葉で

心が変われば、態度が変わる。
態度が変われば、行動が変わる。
行動が変われば、習慣が変わる。
習慣が変われば、人格が変わる。
人格が変われば、運命が変わる。
運命が変われば、人生が変わる。

とありますが、やっぱり強い意志が必要なんじゃないかと思います。

すみません。
前置きが少し長くなってしまいました。


ここから『トレーダーの心理学』の内容です。

生命原理は、予想できないものにコミットするリスクをとるより、過去に経験のある範囲だけで行動すればよいという

(中略)
 

…枠の外に飛び出したり、楽な範囲を超えたりすると傷つくという間違った意識に基づいている。
 ときには痛みを伴うこともあるが、100%の力を注いだ結果の失敗は、成功したときには得られない真剣な努力の末の満足感という新たな世界を開いてくれる。努力をしなっかったり、負けると分かって、あきらめていたりすれば、一時的に敗北の痛みを軽減することはできる。しかし、最大限の努力をしなければ、自分を出し切った満足感を得ることはできないし、自分の能力についての感覚をつかむチャンスも無駄にしてしまう。


 

結局、変われるかどうかは自分を伸ばそうとする意欲があるかどうかで決まる。つまり、これは他人からもたらされるものでなければ、切望しているだけで起こることでもない。
 変化は、自分がいつも足踏みしてしまうポイントを超えるために必要な努力を重ね、失敗や敗北に直面しても前進し続けることのみで可能になる。そして、この勢いを維持し続けることのみで可能になる。そして、この勢いを維持するためには、内なる力を呼び起こし、自己監視を実践しなければならない。



一言で言ってしまえば、結局は自分次第ってことですね。

『7つの習慣』にも書いてあるように
変われるかどうかは基準は「インサイド・アウト」なのかもしれませんね。

「インサイド・アウト」とは、人が本当の意味で変わるのは、外部からの威力や強制ではなく、自分自身が変わろうと心から思ったとき、自分の内側から変わっていくというものです。

人間”こころ”次第ですかね…。

とか、いろいろ考えても感傷的になっていきそうなので、
このへんで止めておくことにします。笑


ほんじゃ、またね~!

本日も、トレード頑張りましょう!


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自己紹介

花のヘッチョル


2012年現在のデータ
・FX裁量トレーダー
・リスク資産運用額300~500万
・趣味:読書(学んだ事を実践してみて、理論やアイデアが使えるものか検証してみる事)。

 

トレード構成で参考になった書籍
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